一、网格交游的界说世博体育(中国)官方网站
网格交游是一种量化交游策略，它的基得意趣是在一定的价钱区间内，通过设订价钱网格，将资金分红多少份，当价钱下落时厚重买入，价钱高潮时厚重卖出。形象地说，就像是在一个设定好的价钱区间内编织了一张生意的“网”，把柄价钱在这张 “网” 中的位置进行交游。
二、网格交游的要素
1. 价钱区间
这是进行网格交游的基础界限。需要投资者把柄对方向财富（如股票、ETF 等）的价钱波动界限进行预估来详情。举例，关于一只价钱永恒在 10 - 20 元波动的股票，不错将 10 - 20 元设立为价钱区间。
2. 网格大小
网格大小是指相邻生意价钱之间的差价。要是网格过大，可能会错过许多交游契机；要是网格过小，交游过于频频，会加多交游资本。比如，关于上述10 - 20 元价钱区间的股票，若设立网格大小为 1 元，那么在价钱从 10 元动手高潮，每高潮 1 元就会触发一次卖出操作。
3. 交游份额（或金额）
这是指在每个网格触发生意操作时交游的数目。不错按照固定的金额（如每次买入或卖出1000 元的财富）或者固定的份额（如每次买入或卖出 100 股）来设定。
三、网格交游的操作过程
1. 启动建仓
领先在价钱区间的中间位置或者把柄我方的判断遴选一个合适的价钱点进行启动建仓。举例，在价钱区间为10 - 20 元，网格大小为 1 元的股票网格交游中，要是遴选在 15 元进行启动建仓，买入一定份额的股票。
2. 价钱下落时操作
当价钱下落一个网格时，按照设定的交游份额（或金额）进行买入。比如价钱从15 元下落到 14 元，就买入相应份额的股票。
3. 价钱高潮时操作
当价钱高潮一个网格时，按照设定的交游份额（或金额）进行卖出。如价钱从14 元又高潮到 15 元，就卖出之前在 14 元买入的份额。
四、网格交游的优点
1. 自动交游，从简元气心灵
一朝设定好网格交游的参数，交游系统就不错把柄价钱的波动自动实行生意操作，不需要投资者技巧盯盘，关于没巧合候实时关切市集的投资者来说终点约略。
2. 顺应轰动市集
在轰动市中，价钱在一定区间内来去波动，网格交游不错通过握住地低吸高抛赢得收益。举例，在一个永恒横盘的ETF 市集，通过网格交游不错利用价钱的小幅波动来盈利。
五、网格交游的流毒
1. 单边行情风险
要是市集出现单边高潮或者单边下落行情，网格交游可能会出现问题。在单边高潮行情中，可能很快就会卖光所有的份额，错事后续的大幅高潮利润；在单边下落行情中，可能会握住买入，导致资金被深度套牢。
2. 参数设立难度大
合适的价钱区间、网格大小和交游份额等参数很难详情。不同的方向财富有不同的价钱波动脾气，需要投资者对市集和方向财富有深化的了解才能设立出较为合理的参数。要是参数设立分歧理，网格交游的效能可能会大打扣头。
六、网格交游适用于哪些市集环境和投资品种
1. 适用的市集环境
轰动市集：轰动市集是网格交游最理念念的应用场景。在这种市集环境下，价钱在一个相对固定的区间内波动，莫得显着的高潮或者下落趋势。举例，某股票价钱在一段时候内捏续在30 - 50元之间来去波动，就像一个乒乓球在桌子的两头来去弹跳。 - 当价钱达到区间的下限，如30元，网格交游系统会按照预设的交游份额进行买入操作；当价钱回升到区间上限，如50元，系统会进行卖出操作。通过这种低吸高抛的口头，投资者不错在轰动行情中反复赢得差价收益。 - **波动频频且有法例的市集
关于一些价钱波动频频，况且波动具有一定例律的市集，网格交游也能阐发作用。比如，某些货币对在外汇市集中，会因为宏不雅经济数据发布、央行货币计策转机等因素，出现较为频频且有节律的波动。- 以欧元兑好意思元汇率为例，要是它在1.10 - 1.20之间波动，况且这种波动在一定时候内呈现出较为法例的周期性，投资者就不错利用网格交游策略，在汇率下落时买入，高潮时卖出，赢得收益。
2. 适用的投资品种
ETF基金 - ETF基金是网格交游比拟恰当的投资品种之一。ETF基金具有交游资本低、流动性好等脾气。以沪深300ETF为例，它致密无比追踪沪深300指数的发达。 - 沪深300指数在某些阶段会呈现出轰动走势。由于ETF的交游口头与股票近似，投资者不错约略地在证券账户中进行操作。通过设立合适的网格参数，如价钱区间基于沪深300ETF的历史波动界限，网格大小把柄指数的波动幅度和交游资本来详情，就不错利用沪深300ETF的价钱波动进行网格交游。
高流动性的蓝筹股高流动性的蓝筹股具有交游活跃、价钱相对踏实等脾气。举例，像工商银行这么的蓝筹股，其股价波动相对较为平定，有多数的生意盘，交游资本也相对合理。- 关于这类股票，投资者不错把柄其历史股价波动区间设立网格。在股价下落阶段厚重买入，蕴蓄筹码；在股价高潮阶段厚重卖出，结束盈利。而且蓝筹股的基本面相对踏实，出现顶点风险的概率较低，比拟恰当永恒接收网格交游策略。
部分商品期货关于一些价钱波动较为频频的商品期货，如黄金期货、螺纹钢期货等，在市集处于区间轰动时也不错计划网格交游。以黄金期货为例，其价钱会受到公共经济神色、地缘政事因素、好意思元汇率等多种因素的影响。- 当黄金期货价钱在一定时间内处于区间轰动景象，比如在1800 - 2000好意思元/盎司之间波动时，投资者不错利用网格交游策略。不外，需要注意的是，商品期货交游具有高杠杆、高风险的脾气，在使用网格交游时要严慎设立参数，收尾风险。
七、如安在骨子操作中欺诈网格交游策略
1遴选合适的交游平台
证券交游平台：要是是交游股票或ETF，需要遴选一个功能皆全的证券交游平台。举例，国内的华泰证券、中信证券等券商提供的交游软件，这些软件不仅不错进行基本的生意交游，还复古条目单设立，约略投资者设立网格交游的参数。在遴选平台时，要计划平台的踏实性、交游手续费率以及是否提供满盈的市集数据和分析器具。
2、交游前的准备职责
方向遴选：把柄前边提到的适用市集环境和投资品种，遴选恰当网格交游的财富。举例，在市集处于轰动阶段时，遴选沪深300ETF行动交游方向。需要对方向财富的基本面和价钱波动脾气有充分的了解，比如沪深300ETF的因素股组成、行业散布以过火与宏不雅经济筹画的关连性等。
资金分拨：详情投上钩格交游策略的资金量。要把柄我方的全体财富树立和风险承受才气来分拨资金。举例，一个投资者的总投资资金为100万元，把柄风险评估，他决定将20%即20万元用于网格交游策略，况且在这20万元资金内，把柄方向财富的价钱和预期的交游份额，进一步差别每次交游的资金量。
参数设立：
价钱区间：假定经过对沪深300ETF的历史价钱分析，发现其在畴昔一年价钱主要在4 - 5元之间波动，计划到面前市集环境变化不大，初步将价钱区间设立为4 - 5元。
网格大小：集会交游资本（假定ETF交游资本为万分之三傍边）和预期收益，以及沪深300ETF的价钱波动幅度，将网格大小设立为0.1元。这么每次价钱波动达到0.1元就会触发交游。
交游份额（或金额）：把柄参加的资金量和价钱区间，假定决定每次交游金额为2000元。那么在价钱为4元时，启动买入金额为2000元，买入份额为2000÷4 = 500份。
3、动手交游与监控转机
启动建仓：按照设立好的参数，在价钱区间合适的位置进行启动建仓。如上述例子，当沪深300ETF价钱为4.5元时，买入一定份额（把柄联想为2000÷4.5≈444份）动手引诱仓位。
自动交游实行：当今许多交游平台复古条目单功能。设立好条目单后，当价钱下落一个网格，如价钱跌到4.4元时，平台会自动按照预设的交游金额（2000元）买入相应份额（2000÷4.4≈455份）；当价钱高潮一个网格，如涨到4.6元时，自动卖出相应份额（把柄之前买入价钱和份额联想卖出份额）。
依期监控与转机：
市集环境变化监控：密切关切市集环境的变化，举例宏不雅经济数据发布、计策转机等因素。要是宏不雅经济数据超预期导致沪深300指数可能出现单边高潮或下落趋势，需要计划暂停或转机网格交游策略。
参数转机：要是发现启动设立的价钱区间、网格大小或交游份额分歧理世博体育(中国)官方网站，需要实时转机。比如，经过一段时候不雅察，发现沪深300ETF的价钱波动幅度变大，原本设立的网格大小可能会错过一些交游契机，不错相宜增大网格大小；或者要是资金量发生变化，也需要相应转机交游份额。
